『８番出口』では実際の駅での撮影もあり、終電が終わってから始発が動くまでという限られた時間の中で撮影する必要があり、撮影後は速やかな撤収も求められる緊張感の高い現場となりました。今回の映画について、VFXスーパーバイザーの政本 星爾（LUDENS事業部）は次のように振り返っています。
政本「誰も撮ったことのない映画だったからこそ、毎回“どうやって作るか”を試行錯誤しながら進めていきました。コンテ段階での話し合いや事前のテスト撮影などは綿密に行い準備しましたが、前例のない撮影だったため、本番では新たな気づきがたくさん生まれました。現場では撮り方や芝居を探りながら表現を煮詰め、各セクションが意見を出し合い、ブラッシュアップしていきました。」
冒頭と終盤に描かれる現実世界のシーンは、実写のみで撮影されているように見えますが、実際には多くのVFXが用いられています。駅構内のカットでは複数のロケーションをCGと編集で繋ぎ、ワンショットのように見せています。また、電車内のシーンは停車している車両で撮影を行い、後から窓の外に走行風景を合成しています。駅全体もほとんどがCGで加工されており、駅と電車のシーンだけで結果として映画全体のVFXの約4分の1を占める構成となっています。
通路に入る前の現実空間では、CGだと気づかせないリアリティが特に重視されました。そのうえで、「どこに存在するのかわからない架空の駅」を成立させるため、ゲーム内の通路イメージに近づけるデザイン調整もCGで行われています。
これらの撮影は、東京メトロの全面協力のもとで行われ、駅構内や車両には特別にグリーン設置の許可が与えられました。停車中の車両の窓外にグリーンを貼り、走行しているようなライティングで車内を照らすことで、合成後の映像を自然に馴染ませています。